Сравнение BTEC.L с WBIO.L
BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) and WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds - BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index while WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BTEC.L returned 17.00%/yr vs 4.64%/yr for WBIO.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTEC.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEC.L и WBIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEC.L торгуется в USD, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEC.L показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 18.37%.
BTEC.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 14.00%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 47.62%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
WBIO.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.41%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 18.37%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTEC.L и WBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 15.64% | 32.96% | -2.04% | 6.22% | -11.92% | 0.76% |
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 18.37% | 22.15% | -15.51% | -0.89% | -26.98% | 0.33% |
Correlation
The correlation between BTEC.L and WBIO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between BTEC.L and WBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEC.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск
BTEC.L
WBIO.L
Сравнение BTEC.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEC.L | WBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 3.65 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 8.59 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTEC.L и WBIO.L
Максимальная просадка BTEC.L за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEC.L и WBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEC.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -53.23% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -12.86% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -39.86% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -12.47% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -29.39% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.47% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEC.L и WBIO.L
Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) составляет 5.44%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что BTEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEC.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.96% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 18.82% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 27.73% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 25.37% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 25.37% | -3.00% |
Сравнение комиссий BTEC.L и WBIO.L
BTEC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEC.L и WBIO.L
Ни BTEC.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEC.L and WBIO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTEC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.
BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index, while WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for BTEC.L and 0.45% for WBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEC.L и WBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор