Сравнение BTCX-B.TO с EBIT-U.TO
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) are both Cryptocurrency funds. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 16.44%/yr vs 15.38%/yr for EBIT-U.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и EBIT-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как EBIT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCX-B.TO показывает доходность -25.47%, а EBIT-U.TO немного ниже – -26.37%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -25.47%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- 31.06%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
EBIT-U.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- -32.35%
- С начала года
- -26.37%
- 1 год
- -45.80%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и EBIT-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -25.47% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -18.60% |
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -26.37% | -11.00% | 134.26% | 147.82% | -62.74% | -12.33% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and EBIT-U.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between BTCX-B.TO and EBIT-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. EBIT-U.TO — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
EBIT-U.TO
Сравнение BTCX-B.TO c EBIT-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCX-B.TO | EBIT-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.86 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.35 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и EBIT-U.TO
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, примерно равная максимальной просадке EBIT-U.TO в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и EBIT-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | EBIT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -76.08% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -53.57% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.71% | -53.57% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | -76.08% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.97% | -49.26% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.32% | -33.37% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.90% | 34.08% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и EBIT-U.TO
Текущая волатильность для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) составляет 10.25%, в то время как у Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | EBIT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 12.82% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 37.63% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.63% | 46.42% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.33% | 54.80% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 56.32% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и EBIT-U.TO
Ни BTCX-B.TO, ни EBIT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BTCX-B.TO and EBIT-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и EBIT-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор