Сравнение BTCX-B.TO с BTCC-B.TO
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs 13.09%/yr for BTCC-B.TO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 1.33%/yr for BTCC-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и BTCC-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, а BTCC-B.TO немного выше – -26.65%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -20.65%
- С начала года
- -26.67%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -38.95%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
BTCC-B.TO
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -20.49%
- С начала года
- -26.65%
- 6 месяцев
- -31.97%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и BTCC-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -26.67% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -16.98% |
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -26.65% | -11.83% | 136.57% | 148.15% | -62.24% | -16.94% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and BTCC-B.TO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between BTCX-B.TO and BTCC-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
BTCC-B.TO
Сравнение BTCX-B.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCX-B.TO | BTCC-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.78 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.34 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCX-B.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и BTCC-B.TO
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, примерно равная максимальной просадке BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и BTCC-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -75.12% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -50.47% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -50.47% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | -75.12% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -49.90% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.96% | -32.81% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 29.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и BTCC-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) имеют волатильность 9.43% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 9.34% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 33.04% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 42.52% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 53.74% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.98% | 54.94% | +0.04% |
Сравнение комиссий BTCX-B.TO и BTCC-B.TO
BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BTCC-B.TO в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и BTCC-B.TO
Ни BTCX-B.TO, ни BTCC-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCX-B.TO and BTCC-B.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTCX-B.TO is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCX-B.TO is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 1.33% for BTCC-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и BTCC-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор