Сравнение BTCW с SETH
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 92.79% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -44.82% |
Correlation
The correlation between BTCW and SETH is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCW and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. SETH — Ранг доходности на риск
BTCW
SETH
Сравнение BTCW c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.68 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.23 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и SETH
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -80.74% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -33.10% | -20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -64.47% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -54.94% | +37.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 18.36% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и SETH
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 10.75%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 14.79% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 47.12% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 68.52% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 69.29% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 69.29% | -19.50% |
Сравнение комиссий BTCW и SETH
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и SETH
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and SETH have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -46.38% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор