Сравнение BTCW с IBLC
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs 41.43% for IBLC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 18.65%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 18.65% | 27.05% | 20.96% |
Correlation
The correlation between BTCW and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BTCW and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BTCW
IBLC
Сравнение BTCW c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.93 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.81 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и IBLC
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -62.54% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -44.94% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -21.99% | -30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -25.75% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 22.96% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и IBLC
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 13.34%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 17.23% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 41.56% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 55.68% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 64.51% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 64.51% | -14.43% |
Сравнение комиссий BTCW и IBLC
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и IBLC
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.28% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (17.23%) compared to BTCW (13.34%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 41.43% vs -45.23% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 41.43% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор