Сравнение BTCW с IBLC
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -39.49% vs 64.83% for IBLC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.
BTCW
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.18%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -27.48% | -6.05% | 100.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 31.00% | 27.05% | 30.53% |
Correlation
The correlation between BTCW and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BTCW and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BTCW
IBLC
Сравнение BTCW c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.45 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.88 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.19 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и IBLC
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -62.54% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -44.94% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -13.87% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -25.88% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 22.58% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и IBLC
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 9.14%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 14.39% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 40.72% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 54.80% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 64.46% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 64.46% | -14.37% |
Сравнение комиссий BTCW и IBLC
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и IBLC
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.39%) compared to BTCW (9.14%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -49.45% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 64.83% vs -39.49% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 64.83% return vs -39.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор