PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с IBLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

BTCW и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCW и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и IBLC

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-22.24%-6.05%100.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%30.53%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.

BTCW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCE.DEBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB

Сравнение комиссий BTCW и IBLC

BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.

IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund

Доходность на риск

BTCW vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.87

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.50

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.27

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

2.80

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.87

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Корреляция

Корреляция между BTCW и IBLC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и IBLC

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

TTM2025202420232022
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BTCW и IBLC

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCWIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-62.54%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-44.94%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-41.36%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-26.02%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

20.32%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и IBLC

Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 12.82%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCWIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

18.30%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

44.22%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

58.28%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

65.13%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

65.13%

-14.00%