Сравнение BTCW с ETHD
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs -32.31% for ETHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 106.48%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 22.73%
- 1 месяц
- 108.18%
- С начала года
- 106.48%
- 6 месяцев
- 102.42%
- 1 год
- -32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -6.05% | 34.04% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 106.48% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between BTCW and ETHD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCW and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTCW
ETHD
Сравнение BTCW c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.39 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.49 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.24 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.30 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и ETHD
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -95.59% | +43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -83.63% | +31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -83.87% | +31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -66.09% | +49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 66.13% | -37.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и ETHD
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 9.98%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 25.74%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 25.74% | -15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 92.03% | -58.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 137.90% | -94.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 142.82% | -92.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 142.82% | -92.65% |
Сравнение комиссий BTCW и ETHD
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и ETHD
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.47% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and ETHD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (25.74%) compared to BTCW (9.98%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -32.31% vs -40.98% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -32.31% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор