Сравнение BTCW с ETHD
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 31.80% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between BTCW and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between BTCW and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTCW
ETHD
Сравнение BTCW c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.17 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.27 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и ETHD
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -95.59% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -60.45% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -89.82% | +40.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -67.04% | +49.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 38.15% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и ETHD
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 10.75%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 29.48% | -18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 94.34% | -59.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 136.33% | -92.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 141.48% | -91.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 141.48% | -91.69% |
Сравнение комиссий BTCW и ETHD
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и ETHD
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -46.38% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор