PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCW с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCW с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs 15.91% for DGRW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности BTCW и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.02%.

BTCW

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-32.70%
С начала года
-26.78%
1 год
-46.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCW и DGRW

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-26.78%-6.05%92.79%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.70%

Correlation

The correlation between BTCW and DGRW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCOBTCW с BTCE.DEBTCW с BITBBTCW с EZBC
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

BTCW vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 22
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCWDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.57

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.26

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.92

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

7.92

-9.32

BTCW vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCW и DGRW

Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCWDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-32.04%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-8.30%

-45.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.96%

-0.89%

-48.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-3.01%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.11%

2.01%

+31.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и DGRW

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCWDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

2.54%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

8.21%

+26.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.16%

10.20%

+33.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.79%

14.00%

+35.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.79%

16.17%

+33.62%

Сравнение комиссий BTCW и DGRW

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и DGRW

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

BTCW and DGRW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCW has higher volatility (10.75%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs DGRW's -32.04%.

On 1-year performance, DGRW leads with 15.91% vs -46.38% for BTCW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRW has performed better with a 15.91% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for BTCW.

BTCW is categorized as Cryptocurrency, while DGRW is Dividend. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCW и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор