PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCW с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Over the past year, BTCW returned -39.49% vs 81.31% for DBE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BTCW и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

BTCW

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.18%
С начала года
-27.48%
6 месяцев
-31.47%
1 год
-39.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCW и DBE

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-27.48%-6.05%100.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%0.94%

Correlation

The correlation between BTCW and DBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.00

The correlation between BTCW and DBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCOBTCW с BTCE.DEBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BTCW vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.33

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.87

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

5.67

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

11.08

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.33

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BTCW и DBE

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCWDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.45%

-86.69%

+37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.45%

-14.41%

-35.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-32.03%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-57.30%

+41.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.57%

7.37%

+21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и DBE

Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 9.14%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCWDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

13.05%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

30.97%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.57%

35.07%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.09%

29.41%

+20.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.09%

28.34%

+21.75%

Сравнение комиссий BTCW и DBE

BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и DBE

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BTCW and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to BTCW (9.14%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -49.45% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -39.49% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -39.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for BTCW.

BTCW is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCW и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор