Сравнение BTCW с BFAP
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs -25.05% for BFAP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -21.78%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -25.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | 4.18% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.78% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BTCW and BFAP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between BTCW and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BTCW
BFAP
Сравнение BTCW c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.78 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.47 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -1.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.63 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BFAP
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что больше максимальной просадки BFAP в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -32.02% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -32.02% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -32.02% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -10.84% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 17.01% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BFAP
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 3.55% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 17.20% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 21.27% | +22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 20.56% | +29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 20.56% | +29.61% |
Сравнение комиссий BTCW и BFAP
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BFAP
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.25% | 18.97% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BTCW and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCW has higher volatility (9.98%) compared to BFAP (3.55%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs BFAP's -32.02%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.05% vs -40.98% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.05% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.90% for BFAP.
BTCW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор