Сравнение BTCO с RBIL
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -38.71% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -25.40%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
BTCO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.43%
- С начала года
- -25.40%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -25.40% | -0.90% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BTCO and RBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BTCO
RBIL
Сравнение BTCO c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.39 | -1.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 17.00 | -17.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 70.66 | -72.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 5.01 | -5.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 4.28 | -3.97 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и RBIL
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -0.50% | -48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -0.27% | -49.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.03% | 0.00% | -48.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -0.06% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 0.07% | +28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и RBIL
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 0.30% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.37% | 0.79% | +33.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.56% | 0.92% | +42.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 1.05% | +48.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.77% | 1.05% | +48.72% |
Сравнение комиссий BTCO и RBIL
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и RBIL
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and RBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (9.46%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.33% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -38.71% for BTCO. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -38.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор