Сравнение BTCO с RBIL
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -43.12% vs 3.81% for RBIL. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTCO charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
BTCO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -26.02%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.08%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.54M | $3.08M | $6.45M | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам BTCO и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.02% | -7.07% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BTCO and RBIL is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BTCO
RBIL
Сравнение BTCO c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.00 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 6.80 | -7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 27.52 | -28.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и RBIL
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -0.56% | -52.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -0.56% | -52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -0.22% | -48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -0.08% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 0.14% | +34.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и RBIL
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 0.28% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.99% | 0.89% | +32.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 0.96% | +43.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 1.06% | +47.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 1.06% | +47.97% |
Сравнение комиссий BTCO и RBIL
BTCO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и RBIL
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (8.21%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -43.12% for BTCO. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for BTCO.
RBIL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m. Their fees differ too: 0.25% for BTCO and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор