Сравнение BTCO с NFXS
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BTCO is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BTCO returned -46.30% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BTCO charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -26.81%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BTCO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -26.81%
- 1 год
- -46.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.81% | -6.58% | 55.03% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BTCO and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BTCO
NFXS
Сравнение BTCO c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.92 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.22 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и NFXS
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -50.37% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -31.31% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.02% | -15.01% | -34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -31.31% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 11.50% | +21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и NFXS
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 10.68%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 11.88% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 27.57% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 34.44% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.41% | 34.72% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.41% | 34.72% | +14.69% |
Сравнение комиссий BTCO и NFXS
BTCO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и NFXS
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BTCO (10.68%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -46.30% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -46.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for BTCO and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор