Сравнение BTCL с KORU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. BTCL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs 1709.41% for KORU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -12.29%
- 1 месяц
- 43.43%
- С начала года
- 478.17%
- 6 месяцев
- 617.53%
- 1 год
- 1,709.41%
- 3 года*
- 122.40%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам BTCL и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 478.17% | 432.73% | -62.56% |
Correlation
The correlation between BTCL and KORU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. KORU — Ранг доходности на риск
BTCL
KORU
Сравнение BTCL c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.67 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 28.19 | -29.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 89.21 | -90.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 13.88 | -14.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.11 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и KORU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -95.79% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -61.39% | -19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -17.01% | -63.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -57.52% | +23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 19.36% | +31.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и KORU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 18.49%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 60.60% | -42.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 111.66% | -42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 124.91% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 85.28% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 79.99% | +17.86% |
Сравнение комиссий BTCL и KORU
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и KORU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности KORU в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.16% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and KORU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (60.60%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 1709.41% vs -74.96% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 1709.41% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.16% for KORU.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while KORU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор