Сравнение BTCI с MSBT
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BTCI is actively managed, while MSBT is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -9.74% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between BTCI and MSBT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BTCI
MSBT
Сравнение BTCI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -1.58 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSBT
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -22.46% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -22.46% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -4.38% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 33.13% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 33.13% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 33.13% | +6.99% |
Сравнение комиссий BTCI и MSBT
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSBT
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTCI and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Neos and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор