Сравнение BTCI с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
BTCI и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -7.81% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.33% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -23.33%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -44.60%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и EZPZ
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
BTCI vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BTCI
EZPZ
Сравнение BTCI c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.37 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.23 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.29 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.62 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.58 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и EZPZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и EZPZ
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и EZPZ
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -52.38% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -52.38% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -48.30% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -18.36% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 24.61% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и EZPZ
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 13.91% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 39.78% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 48.52% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 49.38% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 49.38% | -8.03% |