PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с RTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с RTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 25.47%/yr vs 2.56%/yr for RTPIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.41%/yr vs 1.78%/yr for RTPIX.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и RTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 2.48%.

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

RTPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.23%
1 год
0.66%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.48%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и RTPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.48%-2.23%3.81%3.77%19.50%-0.08%

Correlation

The correlation between BTCFX and RTPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с RYILXRTPIX с AFBIXRTPIX с DXKSXRTPIX с RRPIXRTPIX с BIPIXRTPIX с RYJUXRTPIX с FNPIX

Доходность на риск

BTCFX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFXRTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.14

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
0.23

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.03

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.20

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.37

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCFX vs. RTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа RTPIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и RTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCFXRTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.14

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и RTPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и RTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXRTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-69.27%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.35%

-3.74%

-46.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.35%

-9.51%

-40.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-58.93%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.94%

-51.18%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.17%

1.99%

+27.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и RTPIX

Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXRTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

1.74%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

3.71%

+31.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.90%

5.27%

+38.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

8.61%

+46.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.42%

7.49%

+47.93%

Сравнение комиссий BTCFX и RTPIX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии RTPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и RTPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.01%, что больше доходности RTPIX в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.42%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and RTPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to RTPIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs RTPIX's -69.27%.

RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и RTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор