PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCFX с OEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с OEPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) and OEPIX (Oil Equipment & Services UltraSector ProFund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds, while OEPIX is a Energy Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 20.18%/yr vs 7.08%/yr for OEPIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.18%/yr vs 1.65%/yr for OEPIX.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и OEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 57.58%.

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

OEPIX

1 день
-1.64%
1 месяц
-5.40%
6 месяцев
32.34%
С начала года
57.58%
1 год
125.70%
3 года*
7.08%
5 лет*
17.24%
10 лет*
-10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и OEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		57.58%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%-3.94%

Correlation

The correlation between BTCFX and OEPIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor Class

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с AIFRXOEPIX с RSNYXOEPIX с KYNOEPIX с CCCNXOEPIX с NMFIXOEPIX с SMPIXOEPIX с FNARX

Доходность на риск

BTCFX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCFXOEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.63

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
3.03

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.00

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

13.80

-15.18

BTCFX vs. OEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа OEPIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и OEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и OEPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и OEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXOEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-98.94%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.81%

-30.15%

-24.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.81%

-65.50%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.04%

-91.83%

+41.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.28%

-71.05%

+34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.03%

8.73%

+25.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и OEPIX

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) составляет 11.65%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXOEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

13.88%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.05%

31.84%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.61%

46.18%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

56.48%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

62.30%

-7.17%

Сравнение комиссий BTCFX и OEPIX

BTCFX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и OEPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%, что больше доходности OEPIX в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.55%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and OEPIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEPIX has higher volatility (13.88%) compared to BTCFX (11.65%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs OEPIX's -98.94%.

OEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и OEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор