Сравнение BTCE.DE с WGMI
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 21.68%/yr vs 72.75%/yr for WGMI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и WGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как WGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 75.34%.
BTCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 75.34%
- 6 месяцев
- 60.93%
- 1 год
- 241.83%
- 3 года*
- 72.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -29.15% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -60.50% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 75.34% | 52.00% | 31.69% | 291.96% | -81.80% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and WGMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
WGMI
Сравнение BTCE.DE c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.86 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.63 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и WGMI
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -85.04% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -50.15% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.59% | -65.10% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -9.32% | -41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -41.76% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 25.24% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и WGMI
Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 13.83%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 21.17% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 53.67% | -23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 76.09% | -35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 80.24% | -28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 80.24% | -22.32% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и WGMI
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и WGMI
Ни BTCE.DE, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and WGMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: ETC Issuance and Valkyrie. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор