PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с WGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 28.04%/yr vs 74.60%/yr for WGMI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как WGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 64.09%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

WGMI

1 день
-10.49%
1 месяц
3.37%
С начала года
64.09%
6 месяцев
36.69%
1 год
236.16%
3 года*
74.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-60.32%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		64.09%52.00%31.69%291.96%-82.37%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and WGMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

BTCE.DE vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
3.14

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.10

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.74

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

9.41

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

3.14

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и WGMI

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-85.04%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-50.15%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-65.10%

+15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-13.05%

-36.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-42.23%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

25.22%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и WGMI

Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 9.82%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

20.20%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

55.12%

-23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

75.99%

-36.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

80.39%

-27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

80.39%

-22.54%

Сравнение комиссий BTCE.DE и WGMI

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и WGMI

Ни BTCE.DE, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and WGMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and Valkyrie. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.75% for WGMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор