PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с SBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCE.DE is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, BTCE.DE returned -41.08% vs 78.85% for SBIT. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как SBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 62.61%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

SBIT

1 день
11.24%
1 месяц
80.45%
С начала года
62.61%
6 месяцев
66.16%
1 год
78.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и SBIT

2026 (YTD)20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%44.21%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		62.61%-34.00%-72.03%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and SBIT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.71

The correlation between BTCE.DE and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY

Доходность на риск

BTCE.DE vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DESBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.89

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.65

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.65

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

3.31

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DESBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.89

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.43

+1.02

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и SBIT

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки SBIT в -92.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и SBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DESBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-92.09%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-47.97%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-76.47%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-69.41%

+39.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

25.18%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и SBIT

Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 9.82%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DESBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

19.27%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

68.32%

-37.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

88.89%

-49.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

98.33%

-45.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

98.33%

-40.48%

Сравнение комиссий BTCE.DE и SBIT

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и SBIT

BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		2.94%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and SBIT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and ProShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.95% for SBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор