Сравнение BTCE.DE с LQDH
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 6.23%/yr for LQDH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и LQDH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как LQDH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 4.14%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.88%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 162.37% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 4.14% | -5.70% | 14.53% | 7.81% | 4.20% | 9.46% | -1.09% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and LQDH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. LQDH — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
LQDH
Сравнение BTCE.DE c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.21 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.12 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и LQDH
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки LQDH в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -23.50% | -51.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -3.43% | -46.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -12.59% | -37.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -12.59% | -62.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -3.32% | -45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -4.79% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 1.24% | +27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и LQDH
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 1.16% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 4.33% | +26.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 6.40% | +33.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 8.06% | +44.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 9.17% | +48.66% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и LQDH
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и LQDH
BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and LQDH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: ETC Issuance and iShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор