Сравнение BTCE.DE с HODL
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BTCE.DE is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, BTCE.DE returned -41.08% vs -41.25% for HODL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и HODL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как HODL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HODL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -29.70%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -29.70%
- 6 месяцев
- -31.79%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 108.26% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -29.70% | -17.53% | 111.70% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and HODL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between BTCE.DE and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. HODL — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
HODL
Сравнение BTCE.DE c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCE.DE | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.81 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.45 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCE.DE | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и HODL
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки HODL в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -51.15% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -51.15% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -51.15% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -16.49% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 28.58% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и HODL
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 9.82% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 9.58% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 33.89% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 43.40% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 49.92% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 49.92% | +7.93% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и HODL
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и HODL
Ни BTCE.DE, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and HODL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: ETC Issuance and VanEck. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.25% for HODL.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор