Сравнение BTCE.DE с BITO
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 28.04%/yr vs 19.23%/yr for BITO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и BITO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -30.66%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -24.72%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -32.89%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | -22.51% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -30.66% | -21.73% | 117.95% | 130.21% | -61.67% | -29.49% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and BITO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between BTCE.DE and BITO shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
BITO
Сравнение BTCE.DE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCE.DE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.83 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.49 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCE.DE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.12 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и BITO
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, примерно равная максимальной просадке BITO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -74.94% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -52.31% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -52.31% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -52.31% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -35.22% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 29.33% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и BITO
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.82% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 9.50% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 33.74% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 43.46% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 54.42% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 54.42% | +3.43% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и BITO
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и BITO
BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and BITO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: ETC Issuance and ProShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор