PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с BITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCE.DE is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 28.04%/yr vs -33.98%/yr for BITI. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BITI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 36.59%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

BITI

1 день
5.98%
1 месяц
36.59%
С начала года
36.59%
6 месяцев
37.93%
1 год
49.83%
3 года*
-33.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-25.04%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		36.59%-13.42%-60.13%-67.19%-1.65%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and BITI is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.66

The correlation between BTCE.DE and BITI shifts across timeframes, from -0.78 (1 year) to -0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

BTCE.DE vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.11

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.69

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.98

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.26

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.11

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.70

+1.29

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и BITI

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки BITI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-93.30%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-25.31%

-24.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-85.89%

+36.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-87.29%

+38.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-69.44%

+39.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

12.33%

+16.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и BITI

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.82% и 10.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

10.12%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

34.45%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

45.14%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

54.14%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

54.14%

+3.71%

Сравнение комиссий BTCE.DE и BITI

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и BITI

BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		8.81%1.60%3.91%3.33%0.06%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and BITI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and ProShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 1.03% for BITI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор