Сравнение BTCE.DE с BITI
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCE.DE is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 21.68%/yr vs -30.25%/yr for BITI. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и BITI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BITI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 40.10%.
BTCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 29.12%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- 65.86%
- 3 года*
- -30.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -29.15% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -22.23% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 40.10% | -13.42% | -60.13% | -67.19% | 1.75% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and BITI is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.66 |
The correlation between BTCE.DE and BITI shifts across timeframes, from -0.78 (1 year) to -0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
BITI
Сравнение BTCE.DE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.62 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.23 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и BITI
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки BITI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -93.30% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -25.31% | -26.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.59% | -85.89% | +34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -86.96% | +36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -69.61% | +39.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 10.61% | +20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и BITI
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 13.83% и 13.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 13.87% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 35.10% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 45.56% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 54.06% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 54.06% | +3.86% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и BITI
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и BITI
BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and BITI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: ETC Issuance and ProShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор