Сравнение BTCC с SOFR
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. BTCC is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs 3.92% for SOFR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 3.17% |
Correlation
The correlation between BTCC and SOFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. SOFR — Ранг доходности на риск
BTCC
SOFR
Сравнение BTCC c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 3.37 | -2.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 9.68 | -10.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 39.82 | -41.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 4.68 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 4.96 | -5.73 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и SOFR
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -0.41% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -0.41% | -43.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -0.14% | -40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -0.03% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 0.10% | +22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и SOFR
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 0.24% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 0.55% | +26.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 0.84% | +32.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 0.84% | +30.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 0.84% | +30.88% |
Сравнение комиссий BTCC и SOFR
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и SOFR
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что больше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and SOFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.74%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -35.11% for BTCC. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 3.95% for SOFR.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Amplify. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор