Сравнение BTCC с CBTO
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.41%.
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -21.96% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BTCC and CBTO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BTCC
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCC c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CBTO
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -21.23% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | -21.23% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -15.30% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 12.38% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 12.38% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 12.38% | +19.70% |
Сравнение комиссий BTCC и CBTO
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CBTO
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CBTO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 0.24% for CBTO.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор