Сравнение BTCC с CBOL
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -15.83% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BTCC and CBOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTCC
CBOL
Сравнение BTCC c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -1.80 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CBOL
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -4.91% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -4.64% | -34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -3.21% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 3.88% | +29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 3.88% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 3.88% | +27.80% |
Сравнение комиссий BTCC и CBOL
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CBOL
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CBOL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 1.83% for CBOL.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор