Сравнение BTCC с BTRN
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCC is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs -17.28% for BTRN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 3.68% |
Correlation
The correlation between BTCC and BTRN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between BTCC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTCC
BTRN
Сравнение BTCC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.69 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.17 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.00 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BTRN
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -36.97% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -25.29% | -19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -25.22% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -14.43% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 14.76% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BTRN
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 6.93% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 10.35% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 19.84% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 30.94% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 30.94% | +0.78% |
Сравнение комиссий BTCC и BTRN
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BTRN
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что больше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BTRN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.74%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -35.11% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 30.57% for BTRN.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.95% for BTRN.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор