Сравнение BTCC с BCDF
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -33.54% vs 6.26% for BCDF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -6.34% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 10.03% |
Correlation
The correlation between BTCC and BCDF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BTCC
BCDF
Сравнение BTCC c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.82 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.85 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.43 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.39 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BCDF
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -27.70% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -7.63% | -36.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -7.63% | -31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -9.83% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 3.39% | +19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BCDF
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.17% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 11.03% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 14.76% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 16.94% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 16.94% | +14.74% |
Сравнение комиссий BTCC и BCDF
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BCDF
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, что больше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BCDF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.70%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -33.54% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор