Сравнение BTCC.TO с BTCX-B.TO
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both Cryptocurrency funds. Over the past 5 years, BTCC.TO returned 7.84%/yr vs 13.71%/yr for BTCX-B.TO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и BTCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у BTCX-B.TO с доходностью -26.67%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
BTCX-B.TO
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -20.65%
- С начала года
- -26.67%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -38.95%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и BTCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -17.72% |
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -26.67% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -16.98% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and BTCX-B.TO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between BTCC.TO and BTCX-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
BTCX-B.TO
Сравнение BTCC.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | BTCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.78 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.33 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.07 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и BTCX-B.TO
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, примерно равная максимальной просадке BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и BTCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -75.26% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -50.41% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -50.41% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | -75.26% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -49.79% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -32.96% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 29.25% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и BTCX-B.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеют волатильность 9.46% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 9.43% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 33.43% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 42.91% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 54.09% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 54.98% | +1.82% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и BTCX-B.TO
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и BTCX-B.TO
Ни BTCC.TO, ни BTCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTCC.TO and BTCX-B.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTCX-B.TO is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCX-B.TO is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и BTCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор