PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCC-U.TO с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC-U.TO с MSTR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, BTCC-U.TO returned 13.33%/yr vs 12.64%/yr for MSTR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTCC-U.TO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-U.TO показывает доходность -27.21%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -37.58%.

BTCC-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-33.20%
С начала года
-27.21%
1 год
-47.12%
3 года*
27.48%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

MSTR

1 день
0.87%
1 месяц
-18.63%
6 месяцев
-45.40%
С начала года
-37.58%
1 год
-78.98%
3 года*
28.62%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-27.21%-7.46%118.51%153.14%-64.85%-21.57%
MSTR
Strategy Inc		-37.58%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-42.19%

Correlation

The correlation between BTCC-U.TO and MSTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.74

The correlation between BTCC-U.TO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Strategy Inc

Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с BTCY.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TOBTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с ETHX.TO
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с STRCMSTR с MARA

Доходность на риск

BTCC-U.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-U.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCC-U.TOMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-1.07

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-2.39

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.75

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.98

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.42

+0.02

BTCC-U.TO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-U.TO на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-U.TO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCC-U.TO и MSTR

Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC-U.TOMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.91%

-99.86%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-80.70%

+27.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-82.63%

+29.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.91%

-84.11%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.46%

-79.98%

+30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-86.43%

+52.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.61%

57.68%

-24.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-U.TO и MSTR

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) составляет 10.57%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC-U.TOMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

25.52%

-14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.79%

60.59%

-25.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.47%

74.27%

-29.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.45%

90.75%

-36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.11%

74.25%

-18.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и MSTR

Ни BTCC-U.TO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCC-U.TO and MSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC-U.TO и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор