Сравнение BTCC-B.TO с BTCX-B.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO).
BTCC-B.TO и BTCX-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCC-B.TO и BTCX-B.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и BTCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -21.35% | -11.83% | 136.57% | 148.15% | -62.24% | -16.94% |
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -21.37% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -16.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCC-B.TO показывает доходность -21.35%, а BTCX-B.TO немного ниже – -21.37%.
BTCC-B.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -21.35%
- 6 месяцев
- -42.60%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
BTCX-B.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -21.37%
- 6 месяцев
- -42.48%
- 1 год
- -22.73%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCC-B.TO и BTCX-B.TO
BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.
Доходность на риск
BTCC-B.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск
BTCC-B.TO
BTCX-B.TO
Сравнение BTCC-B.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC-B.TO | BTCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.51 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | -0.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.41 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.87 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC-B.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BTCC-B.TO и BTCX-B.TO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и BTCX-B.TO
Ни BTCC-B.TO, ни BTCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BTCC-B.TO и BTCX-B.TO
Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, примерно равная максимальной просадке BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и BTCX-B.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCC-B.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -75.26% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.47% | -50.41% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.12% | -75.26% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.27% | -46.16% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.53% | -32.69% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.85% | 23.80% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-B.TO и BTCX-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеют волатильность 12.52% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCC-B.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 12.91% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.11% | 36.44% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 44.76% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.31% | 55.65% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 55.56% | -0.04% |