Сравнение BTC с FETH
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds. BTC is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs -35.26% for FETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности BTC и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -46.74%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -7.50% | 41.93% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | -11.37% | 2.05% |
Correlation
The correlation between BTC and FETH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTC and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. FETH — Ранг доходности на риск
BTC
FETH
Сравнение BTC c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.52 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.87 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и FETH
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -67.57% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -67.57% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -67.42% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -33.76% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 40.71% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и FETH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 13.21%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 19.96% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 46.42% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 69.19% | -24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 72.39% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 72.39% | -24.10% |
Сравнение комиссий BTC и FETH
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и FETH
Ни BTC, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTC and FETH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.96%) compared to BTC (13.21%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FETH leads with -35.26% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 13.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -35.26% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
BTC and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.25% for FETH.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор