Сравнение BTC с ETHU
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -39.58% vs -76.14% for ETHU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BTC и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -27.45%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -26.02% |
Correlation
The correlation between BTC and ETHU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTC and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTC
ETHU
Сравнение BTC c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.83 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.22 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.54 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и ETHU
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | -95.18% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.43% | -91.80% | +42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -95.18% | +45.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -69.45% | +52.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 62.60% | -34.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и ETHU
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 9.06%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 20.02% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 92.47% | -58.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 137.43% | -93.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 142.96% | -94.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 142.96% | -94.67% |
Сравнение комиссий BTC и ETHU
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и ETHU
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and ETHU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.43% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, BTC leads with -39.58% vs -76.14% for ETHU. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -39.58% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.94% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор