Сравнение BTC с ETHD
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs -37.69% for ETHD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BTC charges 0.15%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 92.11%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 9.58%
- 1 месяц
- 51.29%
- С начала года
- 92.11%
- 6 месяцев
- 87.75%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -7.50% | 41.93% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 92.11% | -72.49% | -49.29% |
Correlation
The correlation between BTC and ETHD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTC
ETHD
Сравнение BTC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.46 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.59 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и ETHD
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -95.59% | +43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -82.01% | +29.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -84.99% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -66.44% | +48.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 63.98% | -33.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 13.21%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.71%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 39.71% | -26.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 92.53% | -58.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 137.63% | -93.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 142.55% | -94.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 142.55% | -94.26% |
Сравнение комиссий BTC и ETHD
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и ETHD
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.11% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and ETHD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.71%) compared to BTC (13.21%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -37.69% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 13.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -37.69% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.11%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор