Сравнение BTC с CEPI
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs 34.07% for CEPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTC charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | -4.71% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between BTC and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between BTC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTC
CEPI
Сравнение BTC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.52 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.62 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.28 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.45 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и CEPI
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -29.48% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -22.47% | -26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -2.08% | -45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -8.65% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 9.43% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и CEPI
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 5.92% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 20.94% | +13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 26.79% | +16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 31.57% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 31.57% | +16.73% |
Сравнение комиссий BTC и CEPI
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и CEPI
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (9.40%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор