Сравнение BTC с CEPI
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.02% vs 21.32% for CEPI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BTC charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.80M | $38.89M | $54.30M | |
| $1.32M | $1.29M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам BTC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | -7.50% | -1.30% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BTC and CEPI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BTC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTC
CEPI
Сравнение BTC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.95 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.21 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и CEPI
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -29.48% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -22.47% | -30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -5.26% | -43.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -8.22% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | 9.66% | +25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и CEPI
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 8.18%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 10.74% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 23.69% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 29.25% | +15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 31.85% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 31.85% | +15.56% |
Сравнение комиссий BTC и CEPI
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и CEPI
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (10.74%) compared to BTC (8.18%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -43.02% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -43.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while CEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор