Сравнение BTC с BFJL
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BTC returned -46.25% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -26.65%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -18.89% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BTC and BFJL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BTC and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BTC
BFJL
Сравнение BTC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.74 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.03 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и BFJL
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -21.27% | -32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -21.27% | -32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -18.46% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -12.67% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.08% | 15.27% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BFJL
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 2.86% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 6.80% | +27.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 13.16% | +31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 13.27% | +34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 13.27% | +34.64% |
Сравнение комиссий BTC и BFJL
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BFJL
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and BFJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (10.74%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.90% for BFJL.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор