Сравнение BTC с AETH
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -39.58% vs -16.19% for AETH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTC charges 0.15%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности BTC и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.77%.
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BTC and AETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between BTC and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. AETH — Ранг доходности на риск
BTC
AETH
Сравнение BTC c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.37 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.52 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.36 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.37 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и AETH
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.43%, примерно равная максимальной просадке AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | -47.78% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.43% | -43.98% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -43.84% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -24.68% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 30.99% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и AETH
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.02% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 27.18% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 44.88% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 54.64% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 54.64% | -6.35% |
Сравнение комиссий BTC и AETH
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и AETH
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and AETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (9.06%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.43% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор