Сравнение BTC с AETH
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs -14.41% for AETH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTC charges 0.15%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности BTC и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -17.82%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.82%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -7.50% | 41.93% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -17.82% | -0.11% | -0.14% |
Correlation
The correlation between BTC and AETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between BTC and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. AETH — Ранг доходности на риск
BTC
AETH
Сравнение BTC c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.30 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.44 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и AETH
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки AETH в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -48.85% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -48.85% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -48.85% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -25.09% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 32.47% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и AETH
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 6.43% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 25.54% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 43.78% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 54.27% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 54.27% | -5.98% |
Сравнение комиссий BTC и AETH
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и AETH
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.93% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and AETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (13.21%) compared to AETH (6.43%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs AETH's -48.85%.
On 1-year performance, AETH leads with -14.41% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -14.41% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор