Сравнение BTC с AETH
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and AETH (Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.02% vs -37.61% for AETH. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BTC charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности BTC и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.84%.
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
AETH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -15.84%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.86K | $18.37K | $18.30K | |
| $40.80M | $38.89M | $54.30M |
Сравнение доходности по годам BTC и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | -7.50% | 41.93% |
AETH Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF | -15.84% | -0.11% | -0.14% |
Correlation
The correlation between BTC and AETH is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between BTC and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. AETH — Ранг доходности на риск
BTC
AETH
Сравнение BTC c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.74 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.04 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и AETH
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -51.08% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -51.08% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -47.62% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -26.02% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | 36.34% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и AETH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 8.18%, в то время как у Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF (AETH) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 11.22% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 24.81% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 40.77% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 53.57% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 53.57% | -6.16% |
Сравнение комиссий BTC и AETH
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AETH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и AETH
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Trendwise Ethereum and Treasuries Rotation Strategy ETF | 2.86% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and AETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (11.22%) compared to BTC (8.18%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs AETH's -51.08%.
On 1-year performance, AETH leads with -37.61% vs -43.02% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -37.61% return vs -43.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.89% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор