Сравнение BTC-USD с ZIJMY
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 33.32%/yr for ZIJMY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ZIJMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у ZIJMY с доходностью -10.10%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ZIJMY по среднегодовой доходности: 57.23% против 33.32% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
ZIJMY
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -10.10%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 42.92%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.32%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ZIJMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | -10.10% | 151.45% | 20.87% | 15.79% | 10.65% | 18.87% | 163.70% | 9.70% | 21.20% | 12.34% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ZIJMY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.01 |
The correlation between BTC-USD and ZIJMY shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ZIJMY — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ZIJMY
Сравнение BTC-USD c ZIJMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ZIJMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.72 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.60 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ZIJMY
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ZIJMY в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ZIJMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ZIJMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -61.63% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -35.61% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -35.61% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -43.04% | -33.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -49.32% | -34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -30.20% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -23.14% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 13.26% | +21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ZIJMY
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.97%, в то время как у Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIJMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ZIJMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 16.22% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 38.95% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 49.33% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 45.05% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 46.95% | +9.66% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ZIJMY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIJMY has higher volatility (16.22%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ZIJMY's -61.63%.
ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ZIJMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор