Сравнение BTC-USD с XYP1.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 0.92%/yr for XYP1.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и XYP1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как XYP1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYP1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у XYP1.DE с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции XYP1.DE по среднегодовой доходности: 57.32% против 0.92% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
XYP1.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | -1.35% | 15.56% | -2.48% | 7.04% | -9.88% | -8.54% | 10.37% | -0.90% | -4.74% | 13.80% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and XYP1.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г. | 0.07 |
The correlation between BTC-USD and XYP1.DE shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
XYP1.DE
Сравнение BTC-USD c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.15 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.35 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и XYP1.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и XYP1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -32.50% | -52.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -5.67% | -45.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -8.06% | -43.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -25.16% | -51.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -26.53% | -57.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -10.10% | -38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -15.74% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 2.39% | +32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и XYP1.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 1.62% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 4.93% | +29.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 6.82% | +28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 7.92% | +36.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 7.68% | +48.94% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and XYP1.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и XYP1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор