PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с XOVR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 11.01%/yr vs 5.41%/yr for XOVR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -29.30%, что значительно ниже, чем у XOVR с доходностью -1.34%.

BTC-USD

1 день
-1.90%
1 месяц
-24.74%
С начала года
-29.30%
6 месяцев
-33.26%
1 год
-43.91%
3 года*
33.75%
5 лет*
11.01%
10 лет*
58.73%

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-29.30%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%94.53%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between BTC-USD and XOVR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

BTC-USD vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.43

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
0.72

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.09

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.37

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

0.81

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XOVR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.43

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.39

+0.74

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и XOVR

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-56.28%

-29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-24.32%

-26.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-25.23%

-25.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-49.35%

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.40%

-8.48%

-41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.32%

-18.39%

-23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

10.98%

+23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и XOVR

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

7.56%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

15.89%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

20.85%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

26.29%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

26.92%

+29.79%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and XOVR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.29%) compared to XOVR (7.56%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs XOVR's -56.28%.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор