Сравнение BTC-USD с XNAS.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs 25.12%/yr for XNAS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и XNAS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 16.83%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
XNAS.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 30.16% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.83% | 19.82% | 26.59% | 88.40% | -25.44% | -8.88% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and XNAS.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between BTC-USD and XNAS.L shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
XNAS.L
Сравнение BTC-USD c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.27 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.43 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и XNAS.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -34.26% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -10.91% | -40.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -22.92% | -28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -27.52% | -49.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -3.11% | -45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -10.35% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 3.13% | +31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и XNAS.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 6.33% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 12.66% | +21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 16.45% | +19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 22.75% | +21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 25.24% | +31.38% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and XNAS.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор