Сравнение BTC-USD с VWRL.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 12.92%/yr for VWRL.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VWRL.L по среднегодовой доходности: 57.32% против 12.92% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
VWRL.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.13% | 22.59% | 17.61% | 21.71% | -18.22% | 18.96% | 15.56% | 26.94% | -10.10% | 23.98% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VWRL.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, BTC-USD and VWRL.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VWRL.L
Сравнение BTC-USD c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.77 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.75 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VWRL.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -33.11% | -52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -9.11% | -42.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -16.28% | -34.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -26.74% | -49.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -33.11% | -50.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -2.10% | -46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -4.53% | -37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 2.15% | +32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VWRL.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 3.84% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 9.53% | +25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 12.08% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 15.11% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 15.56% | +41.06% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VWRL.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор