Сравнение BTC-USD с TMRAF
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 13.73%/yr for TMRAF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и TMRAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у TMRAF с доходностью -25.86%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции TMRAF по среднегодовой доходности: 57.32% против 13.73% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -25.86%
- 6 месяцев
- -21.73%
- 1 год
- -41.87%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и TMRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.86% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and TMRAF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. TMRAF — Ранг доходности на риск
BTC-USD
TMRAF
Сравнение BTC-USD c TMRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | TMRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.89 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.62 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и TMRAF
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и TMRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -71.64% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -47.39% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -56.94% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -71.64% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -71.64% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -59.80% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -20.67% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 25.82% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и TMRAF
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 19.08% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 40.28% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 52.03% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 58.61% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 49.87% | +6.75% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and TMRAF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.08%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs TMRAF's -71.64%.
TMRAF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и TMRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор