Сравнение BTC-USD с IS3S.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 57.23% против 13.34% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IS3S.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between BTC-USD and IS3S.DE shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IS3S.DE
Сравнение BTC-USD c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.70 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 7.30 | -8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 26.46 | -27.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IS3S.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -39.27% | -46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -8.49% | -42.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -15.59% | -35.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -26.37% | -50.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -39.27% | -44.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -1.73% | -46.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -10.71% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 2.35% | +32.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IS3S.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 6.30% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 12.87% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 15.56% | +20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 15.89% | +28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 17.65% | +38.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IS3S.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор