Сравнение BTC-USD с HSTE.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, BTC-USD returned 9.74%/yr vs -9.96%/yr for HSTE.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у HSTE.L с доходностью -15.63%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
HSTE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -15.63%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 58.28% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -15.63% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and HSTE.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
HSTE.L
Сравнение BTC-USD c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.39 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.71 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и HSTE.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -95.65% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -31.01% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -34.96% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -67.13% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -92.51% | +44.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -91.79% | +49.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 17.20% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и HSTE.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 9.98% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 20.46% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 27.54% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 39.39% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 53.79% | +2.82% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and HSTE.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор