Сравнение BTC-USD с DEM.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, BTC-USD returned 56.48%/yr vs 10.57%/yr for DEM.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции DEM.L по среднегодовой доходности: 56.48% против 10.57% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
DEM.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 20.92% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 19.36% | -7.75% | 26.07% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and DEM.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DEM.L
Сравнение BTC-USD c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.86 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.23 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DEM.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -59.39% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -7.73% | -43.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -14.39% | -36.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -27.85% | -48.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -38.29% | -45.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | 0.00% | -46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -25.03% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 2.44% | +32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DEM.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 5.90% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 11.65% | +22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 14.78% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 15.33% | +29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 16.99% | +39.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DEM.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор