Сравнение BSV с VBITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX).
BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSV и VBITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSV и VBITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VBITX с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSV имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции VBITX немного отстают с 1.88%.
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
VBITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и VBITX
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBITX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSV vs. VBITX — Ранг доходности на риск
BSV
VBITX
Сравнение BSV c VBITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | VBITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.59 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 2.58 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.73 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 9.98 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.59 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.01 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.01 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между BSV и VBITX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и VBITX
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VBITX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и VBITX
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки VBITX в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VBITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSV | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -79.18% | +70.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.54% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -8.61% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -79.18% | +70.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -74.91% | +74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -45.90% | +44.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.42% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSV | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.73% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.50% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 2.42% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.93% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 160.21% | -157.84% |