Сравнение BSV с VBITX
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and VBITX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares) are both funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while VBITX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BSV returned 1.94%/yr vs 1.88%/yr for VBITX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BSV charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VBITX.
Доходность
Сравнение доходности BSV и VBITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VBITX с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSV имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции VBITX немного отстают с 1.88%.
BSV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.94%
VBITX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам BSV и VBITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.58% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BSV and VBITX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between BSV and VBITX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. VBITX — Ранг доходности на риск
BSV
VBITX
Сравнение BSV c VBITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSV | VBITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.32 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 6.95 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSV и VBITX
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, примерно равная максимальной просадке VBITX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VBITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -8.65% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.54% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -1.54% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -8.61% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -8.65% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.49% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.18% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.52% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) имеют волатильность 0.63% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.66% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 1.71% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 2.28% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.97% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.41% | -0.03% |
Сравнение комиссий BSV и VBITX
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBITX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и VBITX
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что сопоставимо с доходностью VBITX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.01% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.03% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and VBITX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBITX has higher volatility (0.66%) compared to BSV (0.63%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs VBITX's -8.65%.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV и VBITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор