PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV-USD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV-USD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BitcoinSV (BSV-USD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BSV-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BitcoinSV (BSV-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV-USD и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSV-USD
BitcoinSV		-19.29%-65.61%-47.41%131.66%-65.89%-25.82%68.22%14.75%23.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, BSV-USD показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

BSV-USD

1 день
0.85%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-47.54%
1 год
-56.80%
3 года*
-26.80%
5 лет*
-43.70%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BitcoinSV

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BSV-USD:
BSV-USD с BTC-USDBSV-USD с TMFE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BSV-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV-USD
Ранг доходности на риск BSV-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV-USD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV-USD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV-USD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV-USD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV-USD: 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitcoinSV (BSV-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSV-USD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.88

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.37

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.09

1.39

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

6.43

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV-USD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV-USD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSV-USD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.88

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.62

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.46

-0.60

Корреляция

Корреляция между BSV-USD и ^GSPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BSV-USD и ^GSPC

Максимальная просадка BSV-USD за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV-USD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BSV-USD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.17%

-56.78%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.77%

-9.10%

-62.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.17%

-25.43%

-71.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.82%

-5.67%

-91.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.50%

-10.75%

-63.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.21%

2.62%

+31.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV-USD и ^GSPC

BitcoinSV (BSV-USD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BSV-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSV-USD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.94%

5.29%

+13.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.80%

9.55%

+44.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.19%

18.33%

+52.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.78%

16.90%

+63.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.86%

18.04%

+91.82%