Сравнение BSV-USD с LTC-USD
BSV-USD (BitcoinSV) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BSV-USD returned -35.95%/yr vs -17.66%/yr for LTC-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BSV-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV-USD показывает доходность -23.10%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -41.24%.
BSV-USD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 8.61%
- 6 месяцев
- -32.15%
- С начала года
- -23.10%
- 1 год
- -54.24%
- 3 года*
- -28.22%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -40.02%
- С начала года
- -41.24%
- 1 год
- -55.65%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -17.66%
- 10 лет*
- 26.94%
Сравнение доходности по годам BSV-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between BSV-USD and LTC-USD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between BSV-USD and LTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
BSV-USD
LTC-USD
Сравнение BSV-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitcoinSV (BSV-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSV-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.81 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.21 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSV-USD и LTC-USD
Максимальная просадка BSV-USD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -97.59% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -68.80% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | -70.20% | -20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.42% | -85.38% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.97% | -88.39% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.32% | -75.74% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.76% | 46.27% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV-USD и LTC-USD
BitcoinSV (BSV-USD) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что BSV-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.89% | 11.03% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 35.45% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.22% | 52.62% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.14% | 63.79% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.39% | 85.29% | +23.10% |
Часто задаваемые вопросы
BSV-USD and LTC-USD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSV-USD has higher volatility (20.89%) compared to LTC-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, BSV-USD dropped -97.53% vs LTC-USD's -97.59%.
BSV-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор