PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV-USD с TMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV-USD с TMFE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BitcoinSV (BSV-USD) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE).

TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BSV-USD и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BitcoinSV (BSV-USD) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV-USD и TMFE

2026 (YTD)2025202420232022
BSV-USD
BitcoinSV		-19.29%-65.61%-47.41%131.66%-65.89%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.44%11.10%27.95%41.12%-25.84%

Доходность по периодам

С начала года, BSV-USD показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью -6.44%.

BSV-USD

1 день
0.85%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-47.54%
1 год
-56.80%
3 года*
-26.80%
5 лет*
-43.70%
10 лет*
—

TMFE

1 день
0.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-5.95%
1 год
6.54%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BitcoinSV

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Часто сравнивают с BSV-USD:
BSV-USD с BTC-USDBSV-USD с ^GSPC
Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQQTMFE с QQC.TOTMFE с SPYV

Доходность на риск

BSV-USD vs. TMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV-USD
Ранг доходности на риск BSV-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV-USD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV-USD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV-USD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV-USD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV-USD: 66
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV-USD c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitcoinSV (BSV-USD) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSV-USDTMFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.38

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

0.69

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.09

0.62

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

2.25

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV-USD vs. TMFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV-USD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TMFE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV-USD и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSV-USDTMFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.38

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.42

-0.56

Корреляция

Корреляция между BSV-USD и TMFE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BSV-USD и TMFE

Максимальная просадка BSV-USD за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV-USD и TMFE.

Загрузка...

Показатели просадок

BSV-USDTMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.17%

-31.07%

-66.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.77%

-11.30%

-60.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.82%

-8.38%

-88.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.50%

-8.51%

-65.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.21%

3.12%

+31.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV-USD и TMFE

BitcoinSV (BSV-USD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что BSV-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSV-USDTMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.94%

5.14%

+13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.80%

9.29%

+44.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.19%

17.41%

+53.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.78%

19.49%

+61.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.86%

19.49%

+90.37%