Сравнение BSV-USD с TMFE
BSV-USD (BitcoinSV) is a cryptocurrency, while TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Over the past 3 years, BSV-USD returned -28.22%/yr vs 16.49%/yr for TMFE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSV-USD и TMFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV-USD показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью 2.90%.
BSV-USD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 8.61%
- 6 месяцев
- -32.15%
- С начала года
- -23.10%
- 1 год
- -54.24%
- 3 года*
- -28.22%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- —
TMFE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSV-USD и TMFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSV-USD BitcoinSV | -23.10% | -65.61% | -47.41% | 131.66% | -65.89% | -1.13% |
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 2.90% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% | -0.21% |
Correlation
The correlation between BSV-USD and TMFE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV-USD vs. TMFE — Ранг доходности на риск
BSV-USD
TMFE
Сравнение BSV-USD c TMFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitcoinSV (BSV-USD) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSV-USD | TMFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.74 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.69 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSV-USD и TMFE
Максимальная просадка BSV-USD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV-USD и TMFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV-USD | TMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -31.21% | -66.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -11.30% | -54.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | -18.81% | -71.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.97% | -1.48% | -95.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.32% | -8.17% | -67.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.76% | 3.10% | +33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV-USD и TMFE
BitcoinSV (BSV-USD) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BSV-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV-USD | TMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.89% | 4.21% | +16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 10.07% | +38.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.22% | 12.63% | +44.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.14% | 19.15% | +54.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.39% | 19.15% | +89.24% |
Часто задаваемые вопросы
BSV-USD and TMFE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSV-USD has higher volatility (20.89%) compared to TMFE (4.21%). In terms of maximum drawdown, BSV-USD dropped -97.53% vs TMFE's -31.21%.
TMFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV-USD и TMFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор