Сравнение BSV-USD с TMFE
BSV-USD (BitcoinSV) is a cryptocurrency, while TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Over the past 3 years, BSV-USD returned -24.70%/yr vs 19.15%/yr for TMFE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSV-USD и TMFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV-USD показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью 2.23%.
BSV-USD
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -20.22%
- С начала года
- -24.72%
- 6 месяцев
- -37.19%
- 1 год
- -60.90%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- -40.71%
- 10 лет*
- —
TMFE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSV-USD и TMFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV-USD BitcoinSV | -24.72% | -65.61% | -47.41% | 131.66% | -65.89% |
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 2.23% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% |
Correlation
The correlation between BSV-USD and TMFE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 янв. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV-USD vs. TMFE — Ранг доходности на риск
BSV-USD
TMFE
Сравнение BSV-USD c TMFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitcoinSV (BSV-USD) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV-USD | TMFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.69 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.56 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV-USD | TMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.64 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.52 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BSV-USD и TMFE
Максимальная просадка BSV-USD за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV-USD и TMFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV-USD | TMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -31.07% | -66.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | -11.30% | -52.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.27% | -18.81% | -70.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.04% | -1.11% | -95.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.00% | -8.26% | -66.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.41% | 3.03% | +35.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV-USD и TMFE
BitcoinSV (BSV-USD) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BSV-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV-USD | TMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 2.89% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.95% | 9.17% | +37.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 12.18% | +46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 19.25% | +55.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.81% | 19.25% | +89.56% |
Часто задаваемые вопросы
BSV-USD and TMFE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSV-USD has higher volatility (14.29%) compared to TMFE (2.89%). In terms of maximum drawdown, BSV-USD dropped -97.17% vs TMFE's -31.07%.
TMFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV-USD и TMFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор