PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BST с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BST с ETY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BST и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BST и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BST
BlackRock Science and Technology Trust		-6.50%23.65%17.96%30.07%-38.28%-0.35%69.27%34.57%8.84%57.43%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции ETY по среднегодовой доходности: 17.15% против 11.71% соответственно.

BST

1 день
-0.40%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.50%
6 месяцев
-5.09%
1 год
26.73%
3 года*
15.27%
5 лет*
0.75%
10 лет*
17.15%

ETY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-7.61%
1 год
9.22%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с BST:
BST с BSTZBST с QQQBST с SPYBST с JEPIBST с XLKBST с BCATBST с SCHD
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с SPMOETY с ECAT

Доходность на риск

BST vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг доходности на риск BST: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BST c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.26

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.53

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.40

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

1.46

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BST vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.26

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между BST и ETY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и ETY

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BST
BlackRock Science and Technology Trust		11.29%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок BST и ETY

Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-53.06%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-14.40%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-24.06%

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.72%

-42.46%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-9.46%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-7.62%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.91%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BST и ETY

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.97%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.46%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

20.27%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

17.85%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

19.84%

+5.76%